Korreláció mérése és felhasználása

2018-04-23 07:24, elemzeskozpont.hu - Üzlet

A korrelációról volt szó, így csak pár szó erejéig foglalom össze az eddigi ismereteket: van olyan piaci helyzet, amiben megfigyelhető, hogy a devizapárok hasonlóan mozognak, azaz korrelációt figyelhetünk meg van, amelyik egyirányúan, és van ami ellenkező irányba mozog, pozíció és negatív korrelációról van ilyenkor szó az együttmozgás, a korreláció eltérő mértékű. A korrelációs alapokról szóló részben sokszor emlegettük a "megfigyelhető" és a "tapasztalat" témakört. Felmerül az igény, hogy ilyen szubjektív megfigyeléseket ideális lenne számszerűsíteni. A cikk végére számszerűsített és objektív mód tudjuk felmérni a korreláció értékét. Így nem a szubjektív véleményünk, hanem a konkrét számszerűsített szabályaink szerint tudunk dönteni. A témát itt i s kifejtettem, több példával. A mai téma: Korreláció mérése és korrelációs táblázatok lesz. A kereskedésünket igyekszünk objektívvé tenni, ahol lehet kizárni a tévedés, a szubjektív döntés lehetőséget. A korreláció pontosan olyan terület, ahol nagy szerepet kaphat a szubjektív döntés. A devizapárok együttmozgása, korrelációja vizuálisan jól megállapítható, de annak mértéke, ereje már nem. A korreláció mértéke A szubjektivitás elkerülésére bevezettek egy mutatószámot. Ez a mutató 100-tól a + 100-ig terjed. Az értelmezése is nagyon egyszerű, bár több határ értéket olvashatunk. Ez ne zavarjon senkit, hiszen megszoktuk az indikátoroknál, hogy eltérő technikák vagy felhasználási mód más-más értéket határoz meg. Ha a korreláció +80 és +100 közt van, a két devizapár egy irányban és nagyon szorosan együtt mozog. Itt kifejezetten érdemes a korrelációt figyelni. Erős és pozitív korrelációról beszélünk. +50 és +80 közt a devizapárok kismértékben mutatnak korrelációt. Kisebb mértékben, de egyirányú a mozgásuk. Túl nagy szerepet nem kap a kereskedésben, de a kockázatkezelésnél figyelembe kell venni. -50 és +50 közti korrelációs érték esetén a párok nem, vagy csak nagyon kis mértékben mutatnak együttmozgást. Itt tényleges korrelációról nem beszélhetünk. Ezeknél a pároknál már érdemes figyelni a korreláció, az együttmozgás hiányára. Nem befolyásolják egymás mozgását, így ezekben a párokban kisebb az esély, hogy a korreláció miatt egyforma eredményt hoz több pozíció. -50 és -80 közti értéknél, a kismértékű, de ellenkező irányú mozgás a jellemző. Ez sem olyan terület, ahol a korrelációt fel tudjuk használni a kereskedésünkben. -80 és -100 közt már erős és ellenkező irányú mozgást tapasztalhatunk. Itt érdemes a korrelációs szabályokat figyelni, mert nagy az esélye, hogy a devizapárok együtt mozognak, de ellenkező irányba. Ez az a helyzet, amikor megtévesztő lehet, hogy egy short és egy long kötés mozgása korrelál egymással. Összefoglalva: a szám abszolút értéke mutatja a korreláció erejét, a negatív vagy a pozitív pedig annak irányát. Az 50 helyett sokan a 40, illetve a 80 helyett a 70 értéket figyelik. Ezek az értékeknek is hasonlóan jó eredményt tulajdonítanak. A 100 vagy a +100 érték nagyon ritka, már a 95 feletti abszolútérték is nagy erős együttmozgást jelent a korrelációs skálán. Ha ilyent látunk, akkor annak erős fundamentális okai vannak. Ilyen egy erős hír rövidebb idősíkon, vagy ilyen volt a svájci jegybank 1,2-es korlátja idején a mozgása pár devizának. A korreláció mérése, annak számolása nagyon egyszerű, mert nem mi mérjük, hanem táblázatból fogjuk leolvasni. Erre kér módszer lehetséges: korrelációs indikátor, ilyen van az MT4 Supreme kiegészítőben, internetes oldal, amin van korrelációs táblázat Interneten több helyen találunk korrelációs táblázatot, én a mataf.net-en fellelhetőt mutatom be. A legtöbb ilyen korrelációs táblázat használata egyszerű, és hasonló. A mataf.net előnye, hogy magyarul is tud, bár a magyar tudása a google automata fordítás szintű, de érthetően fogalmaznak. Korrelációnál vizsgált párok megadása: Az első teendőként kiválasztjuk a vizsgálandó párokat. Az eszköz használata egyszerű: ha az adott pár a kiválasztott ("beleértve") kategóriában van, és rákattintunk, átkerül a nem vizsgált ("kizárt") kategóriába. Illetve hasonlóképp lehet a "kizárt"-ból áthelyezni a "beleérve" kategóriába. Ez gyors kiválasztást teszi lehetővé.

Tovább »